वास्तविक जीवन में, आपके निर्णयों का समर्थन करना संभव नहीं है, या हम जो कुछ गलती करते हैं उसे हटा सकते हैं. लेकिन जब आप व्यापारी हैं, तो व्यापार रणनीति का समर्थन करना एक विकल्प है.
यह आपको आपके निर्णयों के जोखिमों और विवरणों की मात्रा बढ़ाने, इतिहास का विश्लेषण करने और आपकी योजना के भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है. व्यापारी इस उद्देश्य के लिए बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं. यह लेख व्यापार की रणनीति, सर्वश्रेष्ठ बैकटेस्टिंग रणनीति और इसके महत्व के बारे में कदम-दर-चरण गाइड है.
बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है?
आसान शब्दों में, बैकटेस्टिंग में पिछले डेटा पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टेस्ट करना शामिल है. इसका उद्देश्य यह है कि क्या स्ट्रेटेजी पिछले डेटा पर काम करती है, यह भविष्य में भी काम कर सकती है या नहीं.
यदि बैकटेस्टिंग सकारात्मक परिणाम देती है तो यह व्यापारी का विश्वास बढ़ाती है. इसी प्रकार यदि परीक्षण उपज नकारात्मक हो तो व्यापारी या तो कार्यनीति को अस्वीकार या सुधार करता है.
बैकटेस्टिंग विश्लेषण भविष्य की भविष्यवाणी के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों का प्रयोग करता है. यह यादृच्छिक रूप से चयनित व्यक्तियों पर परीक्षित और वैध रणनीतियों का उपयोग करने को बढ़ावा देता है. बैकटेस्टिंग एक व्यापारी के रूप में आपकी दक्षता को बढ़ाता है और आपके तरीके के जोखिमों और रिटर्न को मात्रा में रखता है. क्योंकि इसमें पैसे शामिल नहीं हैं, कोई भी बैकटेस्टिंग का उपयोग कर सकता है, विशेष रूप से यदि आप एक नया व्यापारी हैं.
यह आपको वास्तविक बाजार में अपनी व्यापार रणनीति की सफलता संभावनाओं की जांच करने की अनुमति देता है. लेकिन आप बैकटेस्ट करने की कोशिश करने से पहले, आपको पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिसमें व्यापार कार्यनीति, संपत्ति के जोखिमों और विवरणियों की समझ, और ऐतिहासिक आंकड़े शामिल हैं.
बैकटेस्टिंग करने के दो तरीके हैं-मैनुअल रूप से और बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना. मैनुअल विधि व्यापारियों में परीक्षण के परिणामों का मैनुअल रूप से विश्लेषण किया जाता है. एक बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रक्रिया को स्वचालित करता है, जिससे यह तेज और सटीक हो जाता है.
बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए चरण
मैनुअल बैकटेस्टिंग में निम्नलिखित चरणों का समावेश होता है.
- किसी भी मात्रात्मक व्यापार रणनीति के लिए बैकटेस्टिंग किया जा सकता है. व्यापारी बाजार की स्थितियों, व्यापार अवधि, जोखिम स्तर, लाभ लक्ष्य और सामान्य प्रवेश और निकास बिंदुओं के आसपास व्यापार कार्यनीति निर्मित करते हैं. एक बार आपके पास परिभाषित पैरामीटर के साथ गहन ट्रेडिंग रणनीति होने के बाद, आप इसे बैकटेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं.
अस्पष्ट व्यापार रणनीति परीक्षण से बादलों के परिणाम मिलेंगे.
- बैकटेस्टिंग के लिए तैयार करने वाले व्यापारियों को आस्ति और संबंधित बाजार की पहचान करनी होगी जहां वे परीक्षण करना चाहते हैं, जैसे स्टॉक बाजार जैसे स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति या मुद्रा जोड़ियों की जांच के लिए फॉरेक्स बाजार.
- क्योंकि ट्रेडिंग रणनीतियां समय-सीमा के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए आपको एक समय-सीमा चुननी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट परिणामों के लिए वर्तमान मार्केट वातावरण को दर्शाती है.
- बैकटेस्टिंग के दौरान, व्यापारी सफलता और विफलता के परिणामों की तुलना और विश्लेषण करते हैं. जब परिणाम अपेक्षाओं से मेल खाते हैं तो इसे सफलता माना जाता है.
- इसी प्रकार, अगर टेस्ट में विफलता होती है, तो आप अपनी रणनीतियों में सुधार करने के लिए काम कर सकते हैं.
सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग करके बैकटेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी
आजकल, बैकटेस्टिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने से प्रक्रिया को सरल और अनुकूल बनाया गया है. इनमें से अधिकांश उपकरण उपयोगकर्ता इनपुट पर निष्पादित करते हैं और आपको अपनी परीक्षण आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए सिस्टम को ट्वीक करने देते हैं. इसमें नीचे दिए गए कदम शामिल हैं.
- एसेट और अवधि का प्रतिनिधित्व करने वाले मार्केट को चुनें.
- बैकटेस्ट चलाएँ.
- आपको या तो सफलता या असफलता मिलेगी. असफलता के मामले में, अपनी रणनीति को अनुकूलित करें.
विचार करने के लिए प्रमुख कारक
आपके परीक्षण की सटीकता में सुधार के लिए बैकटेस्टिंग के दौरान विचार करने के कुछ कारक हैं.
- पहला यह है कि एक संबंधित समय अवधि और अवधि से निर्धारित डेटा को खोजना जो विभिन्न बाजार की स्थितियों को सटीक रूप से दर्शाता है. इस तरह यह आश्वासन दे सकता है कि परीक्षण परिणाम ठोस अनुसंधान पर आधारित हैं.
- बैकटेस्टिंग डेटा सभी स्टॉक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिनमें सबसे सटीक परिणामों के लिए दिवालिया या परिसमाप्त स्टॉक शामिल हैं. ऐसे स्टॉक को छोड़कर महत्वपूर्ण परिणाम होगा और परिणाम की सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं.
- परीक्षण में सभी व्यापार लागत शामिल होनी चाहिए. ये सभी लागत परीक्षण अवधि के दौरान जोड़ सकते हैं और वास्तविक लाभ को प्रभावित कर सकते हैं.
- अंत में, डेटा सेट और फॉरवर्ड टेस्टिंग के बाहर अपनी रणनीति का परीक्षण वास्तविक विश्व परिदृश्य में रणनीति की उपयुक्तता की पुष्टि करना. आपकी बैकटेस्टिंग, सैम्पल से बाहर, और फॉरवर्ड-टेस्टिंग परिणाम सर्वश्रेष्ठ ट्रेडिंग रणनीति के अनुरूप होने चाहिए.
बैकटेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग के बीच अंतर
व्यापारी व्यापार रणनीति की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए बैकटेस्टिंग और फॉरवर्ड परफॉर्मेंस परीक्षण का उपयोग करते हैं. अग्रेषित निष्पादन परीक्षण, या कागज व्यापार विधि, एक अनुकरित व्यापार परिवेश का प्रयोग करती है जो लाइव बाजार और डेटा को प्रतिबिंबित करती है. व्यापारी प्रवेश और निकास के साथ-साथ लाभ और हानि सहित व्यापार के चरणों को लिखने के लिए कागज का प्रयोग करते हैं.
अगर बैकटेस्टिंग और फॉरवर्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग समान परिणाम प्रदान करती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ठोस ट्रेडिंग प्लान है.
बैकटेस्टिंग बनाम सीनेरियो टेस्टिंग
परिदृश्य परीक्षण विभिन्न काल्पनिक आंकड़ों का अनुकरण करेगा जो पोर्टफोलियो सुरक्षा के मूल्यों में परिवर्तन और ब्याज दरों में परिवर्तन जैसे अन्य प्रमुख कारकों में परिवर्तन को दर्शाता है.
व्यापारी प्रतिकूल बाजार की स्थितियों के विरुद्ध पोर्टफोलियो के मूल्य में परिवर्तनों का मूल्यांकन करने के लिए परिदृश्य परीक्षण का उपयोग करते हैं. वास्तविक डेटा का उपयोग करने वाले बैकटेस्टिंग के विपरीत, परिदृश्य परीक्षण सबसे खराब परिस्थितियों की जांच करने के लिए हाइपोथेटिकल डेटा का उपयोग करता है.
बैकटेस्टिंग महत्वपूर्ण क्यों है?
बैकटेस्टिंग इस रणनीति के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रतिक्रिया प्रदान करती है.
- निवल लाभ और हानि या लाभ या हानि का निवल प्रतिशत
- औसत लाभ या नुकसान के अधिकतम अपसाइड या डाउनसाइड का प्रतिशत उपाय
- निवेश की गई पूंजी के अनुपात के रूप में बाजार में एक्सपोजर
- नुकसान का अनुपात
- जोखिम-समायोजित रिटर्न का प्रतिशत
- वार्षिक रिटर्न का प्रतिशत
बैकटेस्टिंग की गड़बड़ी
बैकटेस्टिंग किसी निष्पक्ष डेटा के विरुद्ध परीक्षण किए जाने पर सार्थक परिणाम प्रदान कर सकती है, अर्थात व्यापारी को परीक्षण डेटा से स्वतंत्र रणनीति का निर्माण करना होगा. लेकिन यह कहा जाना आसान है क्योंकि व्यापारी आमतौर पर ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर रणनीतियां विकसित करते हैं. इसलिए बैकटेस्टिंग के दौरान, अधिक सटीक परिणाम उत्पन्न करने के लिए विभिन्न डेटा सेटों के विरुद्ध रणनीति का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है.
व्यापारियों को डेटा ड्रेजिंग की गलती से भी बचना चाहिए.
डेटा ड्रेजिंग एक ही डेटा सेट के विरुद्ध एकाधिक काल्पनिक रणनीतियों का परीक्षण करने को निर्दिष्ट करता है. यह मिथ्या परिकल्पनाओं का कारण बन सकता है जब अवैध परीक्षण कार्यनीति भी वास्तविक समय में असफल होने की संभावना से सफलता प्राप्त कर सकती है. यदि आप अज्ञात हैं तो यह एक महंगी गलती हो सकती है.
डेटा ड्रेजिंग से बचने का एक तरीका है संबंधित इन-सैम्पल डेटा के खिलाफ एक योजना का परीक्षण करना और फिर इसे किसी अन्य डेटा सेट या सैम्पल सेट से बाहर चेक करना. यदि नमूना और नमूना के बाहर दोनों ही परीक्षण एक ही परिणाम देते हैं तो रणनीति मान्य सिद्ध हो जाती है.
अंतिम शब्द
बैकटेस्टिंग का अर्थ होता है, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके किसी ट्रेडिंग प्लान की उपयुक्तता और सटीकता का परीक्षण करना. यह व्यापारियों को वास्तविक बाजार में इसका उपयोग करने से पहले कार्यनीति के जोखिमों और विवरणियों की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है. हालांकि यह एक कुशल विधि है, लेकिन व्यापारियों को यह याद रखना चाहिए कि पिछले आंकड़े हमेशा भविष्य के प्रदर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करते. अन्य परीक्षण विधियों के साथ बैकटेस्टिंग का उपयोग करना सही व्यापार रणनीति की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है.
